私が触っているのはC# Expressですけど。。。
データベースエクスプローラからファイル名を指定したときにはエラーは出ずに、これこれのファイルは存在しないので作成しますか?といったメッセージがでてファイルの追加がはじまりますね。
デフォルトだとユーザのマイドキュメントの下にmdfファイルを作るみたいです。
ちなみにmdfファイルはどこに作ろうとしてますか?
それと、ログインしているユーザアカウントの権限とかはどうなってるでしょうか。
#私は、、、Administrator権限つけてたな、たしか。。。